مقاله به همراه ترجمه فارسی . مرتبط با درس اصول شبیه سازی رشته مهندسی صنایع .
مقاله به زبان انگلیسی 11 صفحه با فرمت pdf و ترجمه آن 15 صفحه با دو فرمت word وهم pdf و فونت B nazanin می باشد .
abstract :
سرمایه گذاران سهام دریافته اند که سطح مهمی از عدم اطمینان در مورد ارزش آینده یک پروژه وجود دارد .
مفهوم ارزش ریسک (VAR) برای کمک به توصیف عدم قطعیت پروژه ها استفاده شده است .
روند فعلی سرمایه گذاری در هند به روش سرمایه گذاری در بازار سهام است که به عنوان یک سطح ریسک
بالای سرمایه گذاری در نظر گرفته شده .
شیوه های متفاوتی برای محاسبه واریانس وجود دارد. شبیه سازی مونت کارلو یکی از روش های محاسبه ارزش
ریسک سهام است. روش شبیه سازی مونت کارلو شامل روش بهینه سازی است که در آن هدف به حداقل
رساندن / حداکثر رساندن / ریسک قبل از ایجاد هر نوع سرمایه گذاری در پروژه ها می باشد .
محاسبه روش شبیه سازی مونت کارلو برای ارزش ریسک پروژه ها را می توان در دو مرحله خلاصه کرد.
در مرحله اول ، فرآیند تصادفی برای متغیرهای مالی مشخص شده است.
در مرحله دوم ، متغیر مالی مورد نظر شبیه سازی شده ، برای بدست آوردن مسیر قیمت ساختگی .
هدف از این پژوهش، توسعه مدل های مالی برای امن ترین انتخاب سهام بر اساس ارزش ریسک و مدل های
کلاسیک مارکوویتز است.
تلاش مقاله برای آماده سازی ترکیبی از ارزش ریسک و مدل های مالی انتخاب پروژه هاست . نظریه پروژه
ها بیان می کند که فرایند انتخاب پروژه ها را می توان به دو مرحله تقسیم کرد .
مرحله اول با مشاهده بر اساس اوراق بهادار آغاز می شود که مربوط به سرمایه گذاری در اوراق بهادار است
که عملکرد بیشتر انتخاب پروژه ها را در نظر می گیرد .
در مرحله بعد، مدل ریاضی ساخته شده به مبلغ سرمایه گذاری اختصاص می یابد .
یک مدل مالی توصیه شده برای انتخاب امن ترین پروژه با استفاده از شبیه سازی و تکنیک های بهینه سازی
